var <- -qnorm(.05, 10, 20)  # itt szamoljuk a VaR-t

######################
# VaR MC becslese

M <- 100
minta <- rnorm(M, 10, 20)
var2 <- -quantile(minta, .05)
var2

####
# SE 

M <- 10000

var3 <- c(1:500)

for (i in 1:500) {
minta <- rnorm(M, 10, 20)
var3[i] <- -quantile(minta, .05)
}

sd(var3)

#############

x <- c(5, 10, 15)
y <- c(13, 15, 16)
plot(x,y)

x2 <- seq(length=51, from=-5, by=.2)
y2 <- x2*x2
plot(x2,y2)

############
## Op risk tokekovetelmeny, LDA alapjan

M <- 10000
mu <- 4.26
sigma <- .83
osszkar <- c(1:M)

for (i in 1:M) {
eta <- rpois(1, lambda=4)
karok <- rlnorm(eta, mu, sigma)
osszkar[i] <- sum(karok)
rm(karok)
}

hist(osszkar)

var4 <- quantile(osszkar, .99)